尊敬的用户:
OKX将于2021年12月24日对投资组合保证金模式(5. 投资组合保证金模式-全仓交易介绍)下的保证金计算方式作出调整,具体调整为:
1.主要的变化在于规模乘数不再作用于整个MMR,仅作用于衍生品风险单元内的减仓成本(MR7)起作用。其中MMR的计算和MR1-8参数的核心计算标准保持不变;
2.对于单个衍生品风险单元内的减仓成本,计算规模系数时采用分段计算的方法,即只对超过阈值(阈值按原始保证金的数量划分)的增量部分使用下一档对应的规模系数进行调整, 具体见档位表中的示例;
3.档位表一共有三套,所有衍生品风险单元根据底层资产的抗风险能力进行分组,档位表和分组情况如下:
档位表1:
包含的风险单元为:
币本位
U本位
BTC-USD
BTC-USDT
ETH-USD
ETH-USDT
具体档位情况为:
档位
阈值范围(单位为美元)
倍数
1
[0 ~10,000]
1
2
(10,000 ~70,000]
2
3
(70,000 ~170,000]
4
4
(170,000 ~300,000]
6
5
(300,000 ~470,000]
8
6
(470,000 ~700,000)
10
7
(700,000 ~+∞)
12
示例:
用户在BTC-USD这一风险单元的保证金情况为
MR = max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=40,000 USD; MR7=30,000 USD;
则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7)=40,000USD;
调整后,MR7_adj = 10,000 + (30,000-10,000)*2 = 50,000USD; 该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7_adj)=50,000USD;